PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS7R.L с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS7R.L с ESIF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XS7R.L returned 17.60%/yr vs 19.65%/yr for ESIF.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XS7R.L и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS7R.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS7R.L показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью 3.05%.

XS7R.L

1 день
0.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.58%
6 месяцев
9.09%
1 год
21.76%
3 года*
26.51%
5 лет*
17.60%
10 лет*
10.57%

ESIF.DE

1 день
0.73%
1 месяц
3.73%
С начала года
3.05%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.82%
3 года*
29.13%
5 лет*
19.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS7R.L и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		2.58%47.44%18.33%20.38%3.19%27.29%2.92%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		3.00%55.37%19.85%19.19%2.44%19.99%4.40%

Correlation

The correlation between XS7R.L and ESIF.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.87

The correlation between XS7R.L and ESIF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XS7R.L:
XS7R.L с CEUR.LXS7R.L с PRAE.DEXS7R.L с PRIG.LXS7R.L с VGEU.DEXS7R.L с VWCE.DEXS7R.L с VOOXS7R.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с EUFNESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE

Доходность на риск

XS7R.L vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS7R.L
Ранг доходности на риск XS7R.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS7R.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS7R.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS7R.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS7R.L c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS7R.LESIF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.46

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.10

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.13

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

7.31

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS7R.L vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS7R.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.DE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS7R.L и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS7R.LESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.13

-1.04

Просадки

Сравнение просадок XS7R.L и ESIF.DE

Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и ESIF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS7R.LESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-23.98%

-42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.05%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-15.09%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-23.98%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.30%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-4.20%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.52%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XS7R.L и ESIF.DE

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеют волатильность 5.07% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS7R.LESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.17%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

14.55%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

17.58%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.94%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

18.76%

+3.76%

Сравнение комиссий XS7R.L и ESIF.DE

XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS7R.L и ESIF.DE

Ни XS7R.L, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XS7R.L and ESIF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS7R.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.18% for ESIF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и ESIF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор