Сравнение XS6R.L с XLUS.L
XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Utilities Equities funds - XS6R.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD while XLUS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS6R.L returned 11.52%/yr vs 9.27%/yr for XLUS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XS6R.L и XLUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS6R.L торгуется в GBp, в то время как XLUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS6R.L показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у XLUS.L с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции XS6R.L превзошли акции XLUS.L по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.27% соответственно.
XS6R.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 11.52%
XLUS.L
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам XS6R.L и XLUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.83% | 38.34% | -1.20% | 11.55% | -3.84% | 1.17% | 18.06% | 22.81% | 3.39% | 14.10% |
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 1.88% | 7.44% | 24.64% | -12.35% | 14.02% | 19.59% | -4.27% | 20.49% | 9.01% | 1.25% |
Correlation
The correlation between XS6R.L and XLUS.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов XS6R.L и XLUS.L
Секторы
XS6R.L
XLUS.L
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XS6R.L
XLUS.L
Промышленность
XS6R.L
XLUS.L
-
Сырьевые материалы
XS6R.L
-
XLUS.L
-
Коммуникационные услуги
XS6R.L
-
XLUS.L
-
Потребительский циклический сектор
XS6R.L
-
XLUS.L
-
Потребительский защитный сектор
XS6R.L
-
XLUS.L
-
Энергетика
XS6R.L
-
XLUS.L
-
Финансовые услуги
XS6R.L
-
XLUS.L
-
Здравоохранение
XS6R.L
-
XLUS.L
-
Недвижимость
XS6R.L
-
XLUS.L
-
Технологии
XS6R.L
-
XLUS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS6R.L vs. XLUS.L — Ранг доходности на риск
XS6R.L
XLUS.L
Сравнение XS6R.L c XLUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS6R.L | XLUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.99 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 2.14 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS6R.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.62 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XS6R.L и XLUS.L
Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке XLUS.L в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и XLUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS6R.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -29.81% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.63% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -13.82% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -29.81% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.10% | -29.81% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.85% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.77% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.46% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS6R.L и XLUS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) составляет 5.31%, в то время как у Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS6R.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.64% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.76% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 15.45% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.19% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.94% | -1.97% |
Сравнение комиссий XS6R.L и XLUS.L
XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLUS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS6R.L и XLUS.L
Ни XS6R.L, ни XLUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS6R.L and XLUS.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XS6R.L.
XS6R.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.14% for XLUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и XLUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор