PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS6R.L с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS6R.L с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - XS6R.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS6R.L returned 11.52%/yr vs 18.30%/yr for PPA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности XS6R.L и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS6R.L торгуется в GBp, в то время как PPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS6R.L показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции XS6R.L уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.52% против 18.30% соответственно.

XS6R.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.38%
С начала года
10.83%
6 месяцев
12.72%
1 год
28.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.52%

PPA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
9.98%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.07%
3 года*
25.93%
5 лет*
19.31%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS6R.L и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		10.83%38.34%-1.20%11.55%-3.84%1.17%18.06%22.81%3.39%14.10%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		9.98%27.37%27.47%12.49%22.54%8.11%-2.50%34.32%-2.03%18.85%

Correlation

The correlation between XS6R.L and PPA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2008 г.

0.23

Over the past year, the correlation between XS6R.L and PPA has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XS6R.L и PPA

Секторы
XS6R.L
PPA

Коммунальные услуги

94.7%

-

Промышленность

5.3%
90.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.8%

Коммунальные услуги

XS6R.L
94.7%
PPA

-

Промышленность

XS6R.L
5.3%
PPA
90.1%

Сырьевые материалы

XS6R.L

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

XS6R.L

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

XS6R.L

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

XS6R.L

-

PPA

-

Энергетика

XS6R.L

-

PPA

-

Финансовые услуги

XS6R.L

-

PPA

-

Здравоохранение

XS6R.L

-

PPA

-

Недвижимость

XS6R.L

-

PPA

-

Технологии

XS6R.L

-

PPA
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EXH5.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с ISX5.LXS6R.L с IBE.MC
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

XS6R.L vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS6R.L c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS6R.LPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.57

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.24

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.34

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

5.88

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS6R.L vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS6R.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS6R.L и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS6R.LPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XS6R.L и PPA

Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки PPA в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS6R.LPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-37.71%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-12.49%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-18.19%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-18.19%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.10%

-37.01%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.65%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.59%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.96%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XS6R.L и PPA

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) составляет 5.31%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS6R.LPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.03%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

15.06%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

18.66%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

18.01%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.72%

-3.75%

Сравнение комиссий XS6R.L и PPA

XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS6R.L и PPA

XS6R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XS6R.L and PPA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS6R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS6R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

XS6R.L is categorized as Utilities Equities, while PPA is Aerospace & Defense. XS6R.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.58% for PPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор