PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с KLXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XRT tracks the S&P Retail Select Industry while KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности XRT и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и KLXY

2026 (YTD)202520242023
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%16.92%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between XRT and KLXY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between XRT and KLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRT и KLXY

Секторы
XRT
KLXY

Потребительский циклический сектор

73.6%
73.2%

Потребительский защитный сектор

20.9%
21.8%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Здравоохранение

1.4%
4.9%

Технологии

1.4%

-

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
KLXY
73.2%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
KLXY
21.8%

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
KLXY

-

Здравоохранение

XRT
1.4%
KLXY
4.9%

Технологии

XRT
1.4%
KLXY

-

Энергетика

XRT
1.4%
KLXY

-

Сырьевые материалы

XRT

-

KLXY

-

Финансовые услуги

XRT

-

KLXY

-

Промышленность

XRT

-

KLXY

-

Недвижимость

XRT

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

XRT

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

XRT vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Просадки

Сравнение просадок XRT и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

—

—

Сравнение комиссий XRT и KLXY

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и KLXY

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and KLXY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.83% for XRT.

XRT tracks S&P Retail Select Industry, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор