Сравнение XRT с KLXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY).
XRT и KLXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и KLXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и KLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 16.92% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 13.69% | -6.39% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у KLXY с доходностью -0.86%.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
KLXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и KLXY
XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.
Доходность на риск
XRT vs. KLXY — Ранг доходности на риск
XRT
KLXY
Сравнение XRT c KLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | KLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.50 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.88 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.63 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 2.48 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XRT и KLXY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и KLXY
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности KLXY в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и KLXY
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки KLXY в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и KLXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -26.57% | -39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -14.06% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -3.20% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -8.13% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.07% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и KLXY
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.97% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 12.89% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 23.28% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 20.80% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 20.80% | +6.36% |