Сравнение XRPI с CBTO
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -41.59% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between XRPI and CBTO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. CBTO — Ранг доходности на риск
XRPI
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRPI c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и CBTO
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -21.27% | -53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -21.27% | -53.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -15.36% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 12.31% | +63.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 12.31% | +63.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 12.31% | +63.20% |
Сравнение комиссий XRPI и CBTO
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и CBTO
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and CBTO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.24% for CBTO.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор