Сравнение XRPI с BTRN
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. XRPI is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs -18.31% for BTRN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | -14.16% |
Correlation
The correlation between XRPI and BTRN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between XRPI and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
XRPI
BTRN
Сравнение XRPI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.73 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.25 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.00 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BTRN
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -36.97% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -25.29% | -44.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -25.29% | -44.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -14.41% | -25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 14.68% | +31.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BTRN
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 7.24% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 10.35% | +41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 19.91% | +56.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 30.96% | +44.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 30.96% | +44.50% |
Сравнение комиссий XRPI и BTRN
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BTRN
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BTRN в 30.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BTRN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to BTRN (7.24%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.31% vs -54.04% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.31% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 3.71% for XRPI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.95% for BTRN.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор