Сравнение XRPI с BTC
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs -46.25% for BTC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.65%.
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -19.58% |
Correlation
The correlation between XRPI and BTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPI and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BTC — Ранг доходности на риск
XRPI
BTC
Сравнение XRPI c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.87 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.40 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BTC
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -53.30% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -53.30% | -21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | -48.88% | -24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -18.73% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | 33.08% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BTC
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 10.74% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 34.76% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 44.30% | +29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 47.91% | +26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 47.91% | +26.45% |
Сравнение комиссий XRPI и BTC
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BTC
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.64%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BTC leads with -46.25% vs -68.65% for XRPI. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -46.25% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.15% for BTC.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор