Сравнение XRPI с BCDF
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -59.02% vs -1.91% for BCDF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -32.74% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | 1.09% |
Correlation
The correlation between XRPI and BCDF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
XRPI
BCDF
Сравнение XRPI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.14 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.47 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BCDF
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -27.70% | -46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -14.02% | -60.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -14.02% | -60.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -9.81% | -31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 4.04% | +45.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BCDF
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 5.12% | +14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 11.69% | +41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 15.37% | +60.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 16.99% | +58.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 16.99% | +58.52% |
Сравнение комиссий XRPI и BCDF
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BCDF
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BCDF в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BCDF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (19.74%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with -1.91% vs -59.02% for XRPI. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a -1.91% return vs -59.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.63% for BCDF.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Horizon. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор