Сравнение XRPI с BCDF
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs 6.26% for BCDF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 1.00% |
Correlation
The correlation between XRPI and BCDF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
XRPI
BCDF
Сравнение XRPI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.82 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.85 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.43 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.39 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BCDF
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -27.70% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -7.63% | -62.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -7.63% | -62.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -9.83% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 3.39% | +42.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BCDF
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 5.17% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 11.03% | +40.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 14.76% | +61.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 16.94% | +58.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 16.94% | +58.52% |
Сравнение комиссий XRPI и BCDF
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BCDF
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BCDF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -54.04% for XRPI. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Horizon. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор