Сравнение XRP-USD с QQQ
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.19%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and QQQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.18 |
Over the past year, XRP-USD and QQQ have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XRP-USD
QQQ
Сравнение XRP-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.01 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 11.22 | -12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и QQQ
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -82.97% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -11.96% | -57.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -22.77% | -46.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -35.12% | -42.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -3.33% | -64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -32.75% | -38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 3.20% | +40.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и QQQ
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 7.56% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 13.81% | +32.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 17.19% | +39.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 22.55% | +49.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.77% | 22.38% | +89.39% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and QQQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор