Сравнение XRP-USD с PG
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.19%/yr vs 4.73%/yr for PG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%.
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and PG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. PG — Ранг доходности на риск
XRP-USD
PG
Сравнение XRP-USD c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.37 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.68 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и PG
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -54.25% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -15.52% | -53.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -21.15% | -48.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -23.77% | -54.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -13.29% | -54.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -12.16% | -58.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 8.80% | +35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и PG
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 6.99% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 15.01% | +31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 18.78% | +37.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 17.82% | +54.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.77% | 19.05% | +92.72% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and PG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор