Сравнение XRP-USD с CRO-USD
XRP-USD (XRP) and CRO-USD (CryptocomCoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 3.29%/yr vs -14.06%/yr for CRO-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и CRO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у CRO-USD с доходностью -35.68%.
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
CRO-USD
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- -35.68%
- 6 месяцев
- -43.85%
- 1 год
- -40.60%
- 3 года*
- -0.69%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и CRO-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -39.58% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | 22.13% |
CRO-USD CryptocomCoin | -35.68% | -35.57% | 42.16% | 78.52% | -90.04% | 850.19% | 74.31% | 64.76% | 3.94% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and CRO-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between XRP-USD and CRO-USD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. CRO-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
CRO-USD
Сравнение XRP-USD c CRO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и CryptocomCoin (CRO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | CRO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.49 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.68 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | CRO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.13 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и CRO-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке CRO-USD в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и CRO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | CRO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -94.47% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.72% | -82.19% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -82.19% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -94.47% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.72% | -93.43% | +24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -67.03% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.44% | 57.44% | -14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и CRO-USD
Текущая волатильность для XRP (XRP-USD) составляет 12.72%, в то время как у CryptocomCoin (CRO-USD) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | CRO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 13.98% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 34.32% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 71.03% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.44% | 77.14% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 98.15% | +13.69% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and CRO-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRO-USD has higher volatility (13.98%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs CRO-USD's -94.47%.
CRO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и CRO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор