Сравнение XRMI с TLTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP).
XRMI и TLTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и TLTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRMI и TLTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 3.61% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.13% | 5.39% | -3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у TLTP с доходностью 0.13%.
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и TLTP
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLTP в 0.38%.
Доходность на риск
XRMI vs. TLTP — Ранг доходности на риск
XRMI
TLTP
Сравнение XRMI c TLTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | TLTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.06 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.15 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 0.31 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | TLTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.09 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XRMI и TLTP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и TLTP
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что сопоставимо с доходностью TLTP в 12.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.79% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и TLTP
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки TLTP в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и TLTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRMI | TLTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -8.54% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -8.52% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -3.27% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.25% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.73% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и TLTP
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRMI | TLTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.18% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 5.14% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 9.34% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 10.16% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 10.16% | -3.17% |