Сравнение XRMI с IPDP
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while IPDP is actively managed. XRMI charges 0.60%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRMI и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.69% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XRMI и IPDP
Секторы
XRMI
IPDP
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
XRMI
IPDP
Финансовые услуги
XRMI
IPDP
Коммуникационные услуги
XRMI
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
XRMI
IPDP
Здравоохранение
XRMI
IPDP
Промышленность
XRMI
IPDP
Потребительский защитный сектор
XRMI
IPDP
Энергетика
XRMI
IPDP
-
Коммунальные услуги
XRMI
IPDP
-
Недвижимость
XRMI
IPDP
-
Сырьевые материалы
XRMI
IPDP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRMI vs. IPDP — Ранг доходности на риск
XRMI
IPDP
Сравнение XRMI c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и IPDP
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRMI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | 0.00% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | 0.00% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRMI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 0.00% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 0.00% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 0.00% | +6.90% |
Сравнение комиссий XRMI и IPDP
XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и IPDP
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Global X and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для XRMI и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор