Сравнение XRLX с TBFC
XRLX (FundX Conservative ETF) and TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, XRLX returned 10.95% vs 11.19% for TBFC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.44%/yr for TBFC.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и TBFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRLX показывает доходность 4.60%, а TBFC немного ниже – 4.42%.
XRLX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и TBFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 4.60% | 7.85% | 16.87% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 4.42% | 11.38% | 8.22% |
Correlation
The correlation between XRLX and TBFC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between XRLX and TBFC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. TBFC — Ранг доходности на риск
XRLX
TBFC
Сравнение XRLX c TBFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRLX | TBFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.06 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 8.34 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRLX и TBFC
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TBFC в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и TBFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | TBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -8.89% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -5.45% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -1.51% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.06% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.34% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и TBFC
FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | TBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.01% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 5.97% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 6.93% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 7.25% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 7.25% | +3.93% |
Сравнение комиссий XRLX и TBFC
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TBFC в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и TBFC
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности TBFC в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.03% | 3.28% | 2.98% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.65% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XRLX and TBFC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XRLX has higher volatility (3.62%) compared to TBFC (2.01%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs TBFC's -8.89%.
On 1-year performance, TBFC leads with 11.19% vs 10.95% for XRLX. On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBFC has performed better with a 11.19% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
TBFC has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.65% for XRLX.
They also come from different issuers: FundX and Brinsmere. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.44% for TBFC.
TBFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и TBFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор