Сравнение XRLX с LEXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI).
XRLX и LEXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XRLX и LEXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRLX и LEXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | -2.19% | 7.85% | 17.61% | 7.14% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.06% | 19.23% | 16.51% | 10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 0.06%.
XRLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLX и LEXI
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии LEXI в 1.00%.
Доходность на риск
XRLX vs. LEXI — Ранг доходности на риск
XRLX
LEXI
Сравнение XRLX c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | LEXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.11 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.05 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.41 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между XRLX и LEXI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и LEXI
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности LEXI в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 2.84% | 2.77% | 1.66% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.94% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и LEXI
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и LEXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRLX | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -22.01% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -11.07% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -4.57% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -5.35% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.19% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и LEXI
Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRLX | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.02% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 8.61% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 16.13% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 14.72% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 14.72% | -3.54% |