PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRLX с LEXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с LEXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XRLX (FundX Conservative ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, XRLX returned 11.78% vs 24.48% for LEXI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и LEXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 12.91%.

XRLX

1 день
-1.02%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
4.33%
С начала года
5.08%
1 год
11.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEXI

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
9.82%
С начала года
12.91%
1 год
24.48%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и LEXI

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		5.08%7.85%17.61%7.14%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		12.91%19.23%16.51%11.14%

Correlation

The correlation between XRLX and LEXI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between XRLX and LEXI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и LEXI

Секторы
XRLX
LEXI

Технологии

37.5%
33.0%

Финансовые услуги

12.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.5%

Промышленность

8.7%
14.2%

Здравоохранение

6.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Энергетика

3.7%
2.7%

Сырьевые материалы

3.0%
6.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Технологии

XRLX
37.5%
LEXI
33.0%

Финансовые услуги

XRLX
12.4%
LEXI
12.6%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.1%
LEXI
7.3%

Потребительский циклический сектор

XRLX
8.8%
LEXI
9.5%

Промышленность

XRLX
8.7%
LEXI
14.2%

Здравоохранение

XRLX
6.4%
LEXI
7.3%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.1%
LEXI
3.4%

Энергетика

XRLX
3.7%
LEXI
2.7%

Сырьевые материалы

XRLX
3.0%
LEXI
6.1%

Коммунальные услуги

XRLX
2.9%
LEXI
2.3%

Недвижимость

XRLX
1.5%
LEXI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Alexis Practical Tactical ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с QQWZLEXI с GMMALEXI с CORO

Доходность на риск

XRLX vs. LEXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c LEXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRLXLEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.20

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.14

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.03

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

14.33

-6.69

XRLX vs. LEXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа LEXI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и LEXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRLX и LEXI

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и LEXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXLEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-22.01%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-8.12%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.15%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.09%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.71%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и LEXI

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXLEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.59%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

9.29%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

11.16%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

14.61%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

14.58%

-3.40%

Сравнение комиссий XRLX и LEXI

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии LEXI в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и LEXI

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности LEXI в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.84%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.64%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XRLX and LEXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XRLX has higher volatility (3.62%) compared to LEXI (2.59%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs LEXI's -22.01%.

On 1-year performance, LEXI leads with 24.48% vs 11.78% for XRLX. On fees, LEXI is cheaper at 1.00% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEXI has performed better with a 24.48% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEXI is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.84% for LEXI.

They also come from different issuers: FundX and Alexis. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 1.00% for LEXI.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и LEXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор