Сравнение XRLX с ASGM
XRLX (FundX Conservative ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.28%.
XRLX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 7.78% | 5.45% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
Correlation
The correlation between XRLX and ASGM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. ASGM — Ранг доходности на риск
XRLX
ASGM
Сравнение XRLX c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 2.91 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и ASGM
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -6.62% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.73% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.22% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 15.63% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 15.63% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 15.63% | -4.59% |
Сравнение комиссий XRLX и ASGM
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и ASGM
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.57% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
XRLX and ASGM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.57% for XRLX.
They also come from different issuers: FundX and Virtus. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор