PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с RSPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPT

1 день
-1.31%
1 месяц
18.54%
С начала года
45.37%
6 месяцев
43.78%
1 год
72.86%
3 года*
33.62%
5 лет*
19.15%
10 лет*
22.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		45.37%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between XRLV and RSPT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.60

The correlation between XRLV and RSPT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и RSPT

Секторы
XRLV
RSPT

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

15.3%

-

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Технологии

5.6%
97.6%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Энергетика

1.1%
1.4%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
RSPT

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
RSPT
0.1%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
RSPT

-

Недвижимость

XRLV
11.6%
RSPT

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
RSPT

-

Промышленность

XRLV
7.2%
RSPT
1.0%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
RSPT

-

Технологии

XRLV
5.6%
RSPT
97.6%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
RSPT

-

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
RSPT

-

Энергетика

XRLV
1.1%
RSPT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC

Доходность на риск

XRLV vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и RSPT

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и RSPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.77%

—

Сравнение комиссий XRLV и RSPT

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и RSPT

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности RSPT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and RSPT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.26% for RSPT.

XRLV is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.40% for RSPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор