PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between XRLV and FTEC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.54

The correlation between XRLV and FTEC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и FTEC

Секторы
XRLV
FTEC

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

15.3%

-

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
0.0%

Технологии

5.6%
98.0%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
0.0%

Энергетика

1.1%
0.4%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
FTEC

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
FTEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
FTEC

-

Недвижимость

XRLV
11.6%
FTEC

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
FTEC

-

Промышленность

XRLV
7.2%
FTEC
0.6%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
FTEC
0.0%

Технологии

XRLV
5.6%
FTEC
98.0%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
FTEC
0.0%

Энергетика

XRLV
1.1%
FTEC
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

XRLV vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.99

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и FTEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.69%

—

Сравнение комиссий XRLV и FTEC

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и FTEC

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and FTEC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.32% for FTEC.

XRLV is categorized as S&P 500, while FTEC is Technology Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор