Сравнение XRLV с FAI
XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRLV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 36.77%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLV и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 6.34% | 4.11% | -4.88% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 36.77% | 33.37% | 2.06% |
Correlation
The correlation between XRLV and FAI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLV vs. FAI — Ранг доходности на риск
XRLV
FAI
Сравнение XRLV c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLV | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.70 | — |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и FAI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLV | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и FAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLV | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.89% | — |
Сравнение комиссий XRLV и FAI
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и FAI
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.53% | 2.15% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XRLV and FAI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for FAI.
XRLV is categorized as S&P 500, while FAI is Technology Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.65% for FAI.
Подберите оптимальное распределение для XRLV и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор