Сравнение XRLV с CPST
XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRLV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLV и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 6.34% | 4.11% | -0.82% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 6.73% | 2.30% |
Correlation
The correlation between XRLV and CPST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.29 |
The correlation between XRLV and CPST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLV vs. CPST — Ранг доходности на риск
XRLV
CPST
Сравнение XRLV c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLV | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и CPST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLV | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и CPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLV | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.37% | — |
Сравнение комиссий XRLV и CPST
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и CPST
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.53% | 2.15% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XRLV and CPST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for CPST.
XRLV is categorized as S&P 500, while CPST is Defined Outcome. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.69% for CPST.
Подберите оптимальное распределение для XRLV и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор