PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRES.L с USRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 6.44%/yr for USRT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 15.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRES.L имеют среднегодовую доходность 6.39%, а акции USRT немного впереди с 6.44%.

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.70%
1 год
9.02%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%

USRT

1 день
0.88%
1 месяц
0.15%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.57%
1 год
18.09%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.20%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRES.L и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		15.11%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between XRES.L and USRT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.58

The correlation between XRES.L and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRES.L и USRT

Секторы
XRES.L
USRT

Недвижимость

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRES.L
100.0%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

XRES.L

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

XRES.L

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

XRES.L

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

XRES.L

-

USRT

-

Энергетика

XRES.L

-

USRT

-

Финансовые услуги

XRES.L

-

USRT
0.1%

Здравоохранение

XRES.L

-

USRT

-

Промышленность

XRES.L

-

USRT

-

Технологии

XRES.L

-

USRT

-

Коммунальные услуги

XRES.L

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

XRES.L vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.36

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.89

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.26

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

7.28

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и USRT

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRES.LUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-69.91%

+32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.04%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-18.70%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-31.03%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-44.38%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.83%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-12.97%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.49%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и USRT

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRES.LUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.98%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.36%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.36%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

18.89%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.28%

-2.39%

Сравнение комиссий XRES.L и USRT

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и USRT

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.62%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRES.L and USRT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for XRES.L.

XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRES.L и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор