PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с IUSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRES.L с IUSP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L).

XRES.L и IUSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. IUSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и IUSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRES.L и IUSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		2.09%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.14%3.32%5.71%13.37%-23.66%43.58%-10.63%23.38%-3.47%5.05%
Разные валюты инструментов

XRES.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции IUSP.L по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.82% соответственно.

XRES.L

1 день
1.00%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.17%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.61%

IUSP.L

1 день
0.64%
1 месяц
-5.64%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.56%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с REMXRES.L с HDVXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L

Сравнение комиссий XRES.L и IUSP.L

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUSP.L в 0.40%.

IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XRES.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LIUSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.56

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.44

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

1.62

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. IUSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IUSP.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и IUSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LIUSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между XRES.L и IUSP.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и IUSP.L

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.21%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.41%

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и IUSP.L

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и IUSP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XRES.LIUSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-62.47%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.56%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-26.86%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-38.97%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-7.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-11.21%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и IUSP.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) имеют волатильность 4.44% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRES.LIUSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.39%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.80%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

16.56%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

18.18%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.35%

-1.49%