PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с REM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRES.L с REM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).

XRES.L и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRES.L и REM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		2.09%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 5.61% против 3.23% соответственно.

XRES.L

1 день
1.00%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.17%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.61%

REM

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.62%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Mortgage Real Estate ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с HDVXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с NLYREM с IYRREM с OREM с QQQ

Сравнение комиссий XRES.L и REM

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии REM в 0.48%.

REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XRES.L vs. REM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
REM
Ранг доходности на риск REM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LREMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.22

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.43

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.29

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

0.81

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. REM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа REM равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LREMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.05

+0.41

Корреляция

Корреляция между XRES.L и REM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и REM

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.25%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и REM

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и REM.

Загрузка...

Показатели просадок

XRES.LREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-74.73%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.38%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-43.31%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-68.52%

+30.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-24.42%

+15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-38.50%

+28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.24%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и REM

Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) составляет 4.44%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRES.LREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.75%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.82%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

21.02%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

23.56%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

28.22%

-9.36%