PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XRES.L с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRES.L и XLRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
2.09%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRES.L показывает доходность 2.09%, а XLRE немного выше – 2.17%. За последние 10 лет акции XRES.L уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.61% против 5.98% соответственно.


XRES.L

1 день
1.00%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.17%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.61%

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий XRES.L и XLRE

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XRES.L vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRES.LXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.07

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.21

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.11

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

0.37

+0.18

XRES.L vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XRES.LXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между XRES.L и XLRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и XLRE

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и XLRE

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и XLRE.


Загрузка...

Показатели просадок


XRES.LXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-38.83%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.88%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-34.12%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-38.83%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-8.69%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-9.72%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.39%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и XLRE

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.44% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XRES.LXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.66%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.62%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

16.32%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

19.04%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.40%

-1.54%