Сравнение XRES.L с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
XRES.L и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRES.L и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 2.09% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | 27.10% | -2.96% | 10.89% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRES.L показывает доходность 2.09%, а XLRE немного выше – 2.17%. За последние 10 лет акции XRES.L уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.61% против 5.98% соответственно.
XRES.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.61%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRES.L и XLRE
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XRES.L vs. XLRE — Ранг доходности на риск
XRES.L
XLRE
Сравнение XRES.L c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRES.L | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.11 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRES.L | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XRES.L и XLRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и XLRE
XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и XLRE
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRES.L | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -38.83% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.88% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -34.12% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -38.83% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -8.69% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -9.72% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.39% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и XLRE
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.44% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRES.L | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.66% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.62% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 16.32% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 19.04% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.40% | -1.54% |