Сравнение XRES.L с SPXP.L
XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XRES.L is a REIT fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 15.49%/yr for SPXP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRES.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции XRES.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 6.39% против 15.49% соответственно.
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
SPXP.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам XRES.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | 27.10% | -2.96% | 10.89% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.29% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.42% | 21.32% |
Correlation
The correlation between XRES.L and SPXP.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between XRES.L and SPXP.L shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XRES.L и SPXP.L
Секторы
XRES.L
SPXP.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
XRES.L
SPXP.L
Сырьевые материалы
XRES.L
-
SPXP.L
Коммуникационные услуги
XRES.L
-
SPXP.L
Потребительский циклический сектор
XRES.L
-
SPXP.L
Потребительский защитный сектор
XRES.L
-
SPXP.L
Энергетика
XRES.L
-
SPXP.L
Финансовые услуги
XRES.L
-
SPXP.L
Здравоохранение
XRES.L
-
SPXP.L
Промышленность
XRES.L
-
SPXP.L
Технологии
XRES.L
-
SPXP.L
Коммунальные услуги
XRES.L
-
SPXP.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRES.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
XRES.L
SPXP.L
Сравнение XRES.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRES.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.46 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.23 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.97 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRES.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.53 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.90 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.96 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и SPXP.L
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRES.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -33.47% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -8.65% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -18.72% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -25.04% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -33.47% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.52% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -4.48% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.00% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и SPXP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRES.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.60% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.02% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 11.02% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 15.57% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.75% | +2.14% |
Сравнение комиссий XRES.L и SPXP.L
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и SPXP.L
Ни XRES.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRES.L and SPXP.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XRES.L.
XRES.L is categorized as REIT, while SPXP.L is S&P 500. XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для XRES.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор