PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRES.L с MORT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while MORT tracks the MVIS Global Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 2.39%/yr for MORT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.42%/yr for MORT.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 6.39% против 2.39% соответственно.

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.82%
1 год
9.37%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%

MORT

1 день
1.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.39%
1 год
11.91%
3 года*
8.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRES.L и MORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.82%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%

Correlation

The correlation between XRES.L and MORT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.36

The correlation between XRES.L and MORT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRES.L и MORT

Секторы
XRES.L
MORT

Недвижимость

100.0%
96.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRES.L
100.0%
MORT
96.7%

Сырьевые материалы

XRES.L

-

MORT

-

Коммуникационные услуги

XRES.L

-

MORT

-

Потребительский циклический сектор

XRES.L

-

MORT

-

Потребительский защитный сектор

XRES.L

-

MORT

-

Энергетика

XRES.L

-

MORT

-

Финансовые услуги

XRES.L

-

MORT
3.0%

Здравоохранение

XRES.L

-

MORT

-

Промышленность

XRES.L

-

MORT

-

Технологии

XRES.L

-

MORT

-

Коммунальные услуги

XRES.L

-

MORT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE

Доходность на риск

XRES.L vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LMORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.72

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.09

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.84

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

2.32

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORT равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LMORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и MORT

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и MORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRES.LMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-70.13%

+32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-14.27%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-21.98%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-42.73%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-70.13%

+32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-22.25%

+19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-15.31%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.14%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и MORT

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRES.LMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.94%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.87%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

16.57%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

23.70%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

28.84%

-9.95%

Сравнение комиссий XRES.L и MORT

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MORT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и MORT

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.13%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRES.L and MORT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.42% for MORT.

XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.42% for MORT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRES.L и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор