Сравнение XRE.TO с XQQ.TO
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 4.82% против 19.59% соответственно.
XRE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.82%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XRE.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.05% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.49% | -13.63% | 21.91% | 5.66% | 9.27% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and XQQ.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.33 |
The correlation between XRE.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XRE.TO и XQQ.TO
Секторы
XRE.TO
XQQ.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
XRE.TO
XQQ.TO
Сырьевые материалы
XRE.TO
-
XQQ.TO
Коммуникационные услуги
XRE.TO
-
XQQ.TO
Потребительский циклический сектор
XRE.TO
-
XQQ.TO
Потребительский защитный сектор
XRE.TO
-
XQQ.TO
Энергетика
XRE.TO
-
XQQ.TO
Финансовые услуги
XRE.TO
-
XQQ.TO
Здравоохранение
XRE.TO
-
XQQ.TO
Промышленность
XRE.TO
-
XQQ.TO
Технологии
XRE.TO
-
XQQ.TO
Коммунальные услуги
XRE.TO
-
XQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XRE.TO
XQQ.TO
Сравнение XRE.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRE.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.94 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 10.98 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRE.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.37 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -38.55% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -12.76% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -22.72% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -38.55% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -38.55% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.80% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -5.92% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.41% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.32%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.51% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 12.01% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 15.82% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 22.51% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 22.34% | -4.77% |
Сравнение комиссий XRE.TO и XQQ.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.47% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.
XRE.TO is categorized as REIT, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор