PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSX6.DE с MEUD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSX6.DEMEUD.L
Дох-ть с нач. г.9.20%4.99%
Дох-ть за 1 год18.06%14.14%
Дох-ть за 3 года4.52%3.89%
Дох-ть за 5 лет7.26%6.86%
Дох-ть за 10 лет7.13%7.95%
Коэф-т Шарпа1.651.40
Коэф-т Сортино2.292.01
Коэф-т Омега1.291.24
Коэф-т Кальмара2.382.20
Коэф-т Мартина10.116.54
Индекс Язвы1.67%2.16%
Дневная вол-ть10.21%10.08%
Макс. просадка-36.05%-28.57%
Текущая просадка-3.40%-4.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSX6.DE и MEUD.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и MEUD.L

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 7.13% против 7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
2.24%
XSX6.DE
MEUD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSX6.DE и MEUD.L

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF
График комиссии XSX6.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSX6.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSX6.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSX6.DE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSX6.DE, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSX6.DE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSX6.DE, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSX6.DE, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.72
MEUD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEUD.L, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEUD.L, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEUD.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEUD.L, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEUD.L, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.64

Сравнение коэффициента Шарпа XSX6.DE и MEUD.L

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
1.66
XSX6.DE
MEUD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и MEUD.L

Ни XSX6.DE, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и MEUD.L

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и MEUD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.42%
-5.32%
XSX6.DE
MEUD.L

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и MEUD.L

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеют волатильность 2.76% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
2.88%
XSX6.DE
MEUD.L