PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSX6.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

XSX6.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.24%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-3.24%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 8.94% против 13.68% соответственно.

XSX6.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.31%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.94%

EXV1.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
11.20%
1 год
36.47%
3 года*
39.61%
5 лет*
27.60%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с MEUD.LXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с FNCL
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DEEXV1.DE с WTI2.DE

Сравнение комиссий XSX6.DE и EXV1.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

XSX6.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.92

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.81

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

10.30

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.21

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.09

+0.49

Корреляция

Корреляция между XSX6.DE и EXV1.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и EXV1.DE

XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		4.01%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XSX6.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-82.30%

+46.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-16.03%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-28.12%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-56.14%

+20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-10.71%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-44.92%

+39.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.37%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и EXV1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 5.71%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSX6.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.34%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

16.43%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

24.54%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

22.61%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

25.10%

-9.53%