PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с ICGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSX6.DE с ICGA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE).

XSX6.DE и ICGA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. ICGA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и ICGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и ICGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.24%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%10.11%
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.64%16.64%27.28%-14.71%-15.17%-17.27%15.31%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у ICGA.DE с доходностью -6.64%.

XSX6.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.31%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.94%

ICGA.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-14.71%
1 год
-1.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с MEUD.LXSX6.DE с FNCL
Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с ^GSPCICGA.DE с AYEM.DE

Сравнение комиссий XSX6.DE и ICGA.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICGA.DE в 0.28%.

ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

XSX6.DE vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.DEICGA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.05

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.07

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.13

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

0.33

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.DE vs. ICGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ICGA.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и ICGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.DEICGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.05

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.18

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.05

+0.53

Корреляция

Корреляция между XSX6.DE и ICGA.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и ICGA.DE

Ни XSX6.DE, ни ICGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и ICGA.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки ICGA.DE в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и ICGA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XSX6.DEICGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-55.95%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-15.76%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-49.92%

+29.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-32.39%

+26.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-28.74%

+23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

6.18%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и ICGA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 5.71%, в то время как у iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSX6.DEICGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.31%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.37%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

21.43%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

27.57%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

27.10%

-11.53%