Сравнение XQQI с QDTE
XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XQQI charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности XQQI и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XQQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQI и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 11.29% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.02% |
Correlation
The correlation between XQQI and QDTE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQI vs. QDTE — Ранг доходности на риск
XQQI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение XQQI c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQQI | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQQI и QDTE
Максимальная просадка XQQI за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQI и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -22.86% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -2.79% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.13% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQI и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 16.63% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 18.97% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 18.97% | +7.35% |
Сравнение комиссий XQQI и QDTE
XQQI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQI и QDTE
Дивидендная доходность XQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности QDTE в 45.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 8.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XQQI and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 8.21% for XQQI.
XQQI is categorized as Nasdaq-100, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for XQQI and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для XQQI и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор