Сравнение XQQI с SPIN
XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS, while SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XQQI charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности XQQI и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XQQI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQI и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 10.06% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -1.26% |
Correlation
The correlation between XQQI and SPIN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
XQQI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение XQQI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQQI | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQQI и SPIN
Максимальная просадка XQQI за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQI и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -16.85% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.97% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.28% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQI и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 11.15% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 14.41% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 14.41% | +12.00% |
Сравнение комиссий XQQI и SPIN
XQQI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQI и SPIN
Дивидендная доходность XQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SPIN в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.79% | 8.20% | 2.36% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 8.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQQI and SPIN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 5.79% for SPIN.
XQQI is categorized as Nasdaq-100, while SPIN is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and State Street. Their fees differ too: 0.98% for XQQI and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для XQQI и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор