PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с BITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с BITSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) are both funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 20.27%/yr vs 16.25%/yr for BITSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for BITSX.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и BITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQ.TO торгуется в CAD, в то время как BITSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у BITSX с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции BITSX по среднегодовой доходности: 20.27% против 16.25% соответственно.

XQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.65%
С начала года
14.22%
6 месяцев
9.97%
1 год
26.21%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.19%
10 лет*
20.27%

BITSX

1 день
-1.43%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.87%
1 год
26.23%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.14%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и BITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		14.22%15.77%24.69%53.25%-33.13%22.76%46.12%38.92%-1.32%33.41%
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		12.29%11.75%34.27%22.97%-13.97%25.44%17.89%25.66%2.54%12.80%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and BITSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between XQQ.TO and BITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с BITXBITSX с VTIBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с GBTCBITSX с AGTHX

Доходность на риск

XQQ.TO vs. BITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c BITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XQQ.TOBITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.10

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.91

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.12

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

11.63

-5.71

XQQ.TO vs. BITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITSX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и BITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и BITSX

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.25%, что больше максимальной просадки BITSX в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и BITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOBITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.25%

-29.05%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-8.88%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-20.13%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.25%

-23.61%

-14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-29.05%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-1.43%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.12%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.38%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и BITSX

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOBITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.22%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

10.51%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

13.27%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.42%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

19.48%

+3.02%

Сравнение комиссий XQQ.TO и BITSX

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BITSX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и BITSX

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BITSX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.04%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.22%0.25%0.67%0.93%1.27%0.52%0.80%1.44%1.61%1.64%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and BITSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и BITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор