PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с BITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с BITSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) are both funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.59%/yr vs 15.83%/yr for BITSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for BITSX.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и BITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQ.TO торгуется в CAD, в то время как BITSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у BITSX с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции BITSX по среднегодовой доходности: 19.59% против 15.83% соответственно.

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%

BITSX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.12%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.70%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.94%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и BITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		12.29%11.73%34.42%23.19%-13.33%24.37%18.72%24.61%2.60%13.29%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and BITSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between XQQ.TO and BITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с BITXBITSX с VTIBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с GBTCBITSX с AGTHX

Доходность на риск

XQQ.TO vs. BITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c BITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOBITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.46

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.34

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.45

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

13.11

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. BITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITSX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и BITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOBITSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и BITSX

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки BITSX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и BITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOBITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-28.72%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.53%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-19.73%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-23.04%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-28.72%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.34%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-4.09%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.24%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и BITSX

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOBITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.84%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.01%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

11.96%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

15.42%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

16.62%

+5.72%

Сравнение комиссий XQQ.TO и BITSX

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BITSX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и BITSX

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BITSX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.02%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and BITSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и BITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор