PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с BITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с BITSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) are both funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.20%/yr vs 15.57%/yr for BITSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for BITSX.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и BITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQ.TO торгуется в CAD, в то время как BITSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у BITSX с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции BITSX по среднегодовой доходности: 19.20% против 15.57% соответственно.

XQQ.TO

1 день
-1.51%
1 месяц
-3.70%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.83%
1 год
18.99%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.19%
10 лет*
19.20%

BITSX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
10.17%
С начала года
13.85%
1 год
24.03%
3 года*
22.01%
5 лет*
14.84%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и BITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		11.83%15.77%24.69%53.25%-33.13%22.76%46.12%38.92%-1.32%33.41%
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		13.85%11.75%34.27%22.97%-13.97%25.44%17.89%25.66%2.54%12.80%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and BITSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between XQQ.TO and BITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с BITXBITSX с VTIBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с GBTCBITSX с AGTHX

Доходность на риск

XQQ.TO vs. BITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c BITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XQQ.TOBITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.87

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.63

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.78

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

10.32

-6.15

XQQ.TO vs. BITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BITSX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и BITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и BITSX

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.25%, что больше максимальной просадки BITSX в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и BITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOBITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.25%

-29.05%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-8.88%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-20.13%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.25%

-23.61%

-14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-29.05%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-1.43%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.10%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.38%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и BITSX

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOBITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

3.50%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

10.50%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

13.19%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

18.40%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.43%

+3.11%

Сравнение комиссий XQQ.TO и BITSX

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BITSX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и BITSX

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BITSX в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		0.76%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.22%0.25%0.67%0.93%1.27%0.52%0.80%1.44%1.61%1.64%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and BITSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и BITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор