PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQLT.TO с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQLT.TO с QDIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQLT.TO returned 14.75%/yr vs 10.01%/yr for QDIV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XQLT.TO charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности XQLT.TO и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQLT.TO торгуется в CAD, в то время как QDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQLT.TO показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 13.10%.

XQLT.TO

1 день
0.49%
1 месяц
4.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.71%
3 года*
20.91%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

QDIV

1 день
1.22%
1 месяц
6.68%
С начала года
13.10%
6 месяцев
10.72%
1 год
18.01%
3 года*
11.71%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQLT.TO и QDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		11.20%7.09%32.36%28.08%-17.15%27.90%11.61%9.78%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		13.10%-1.55%19.98%2.68%5.81%28.92%-2.34%6.43%

Correlation

The correlation between XQLT.TO and QDIV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.36

The correlation between XQLT.TO and QDIV shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XQLT.TO и QDIV

Секторы
XQLT.TO
QDIV

Технологии

37.0%
8.1%

Финансовые услуги

11.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.1%

Здравоохранение

8.8%
14.3%

Промышленность

7.9%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
21.9%

Энергетика

4.0%
14.1%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
8.4%

Технологии

XQLT.TO
37.0%
QDIV
8.1%

Финансовые услуги

XQLT.TO
11.8%
QDIV
6.9%

Коммуникационные услуги

XQLT.TO
11.0%
QDIV
3.7%

Потребительский циклический сектор

XQLT.TO
9.3%
QDIV
6.1%

Здравоохранение

XQLT.TO
8.8%
QDIV
14.3%

Промышленность

XQLT.TO
7.9%
QDIV
16.5%

Потребительский защитный сектор

XQLT.TO
4.9%
QDIV
21.9%

Энергетика

XQLT.TO
4.0%
QDIV
14.1%

Коммунальные услуги

XQLT.TO
1.8%
QDIV

-

Недвижимость

XQLT.TO
1.8%
QDIV

-

Сырьевые материалы

XQLT.TO
1.7%
QDIV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L

Доходность на риск

XQLT.TO vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQLT.TO c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XQLT.TOQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.44

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.21

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.69

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

7.22

+3.66

XQLT.TO vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQLT.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа QDIV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQLT.TO и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XQLT.TO и QDIV

Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки QDIV в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQLT.TOQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-35.12%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.72%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-15.71%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-15.71%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.70%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.51%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XQLT.TO и QDIV

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQLT.TOQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.19%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.77%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.52%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.42%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

20.17%

-3.73%

Сравнение комиссий XQLT.TO и QDIV

XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQLT.TO и QDIV

Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QDIV в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.93%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.63%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQLT.TO and QDIV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.

XQLT.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDIV is Dividend. XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.32% for XQLT.TO and 0.20% for QDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQLT.TO и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор