PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQLT.TO с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQLT.TO с EFAV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQLT.TO returned 14.75%/yr vs 9.37%/yr for EFAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XQLT.TO charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности XQLT.TO и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQLT.TO торгуется в CAD, в то время как EFAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQLT.TO показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 7.59%.

XQLT.TO

1 день
0.49%
1 месяц
4.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.71%
3 года*
20.91%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.14%
1 месяц
1.90%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.22%
1 год
12.36%
3 года*
14.90%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQLT.TO и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		11.20%7.09%32.36%28.08%-17.15%27.90%11.61%9.78%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		7.59%20.25%14.22%9.84%-9.73%7.15%-2.43%4.21%

Correlation

The correlation between XQLT.TO and EFAV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.30

Сравнение распределения секторов XQLT.TO и EFAV

Секторы
XQLT.TO
EFAV

Технологии

37.0%
4.5%

Финансовые услуги

11.8%
19.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.2%

Здравоохранение

8.8%
12.4%

Промышленность

7.9%
15.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.5%

Энергетика

4.0%
8.2%

Коммунальные услуги

1.8%
9.1%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

XQLT.TO
37.0%
EFAV
4.5%

Финансовые услуги

XQLT.TO
11.8%
EFAV
19.9%

Коммуникационные услуги

XQLT.TO
11.0%
EFAV
9.7%

Потребительский циклический сектор

XQLT.TO
9.3%
EFAV
5.2%

Здравоохранение

XQLT.TO
8.8%
EFAV
12.4%

Промышленность

XQLT.TO
7.9%
EFAV
15.1%

Потребительский защитный сектор

XQLT.TO
4.9%
EFAV
11.5%

Энергетика

XQLT.TO
4.0%
EFAV
8.2%

Коммунальные услуги

XQLT.TO
1.8%
EFAV
9.1%

Недвижимость

XQLT.TO
1.8%
EFAV
2.9%

Сырьевые материалы

XQLT.TO
1.7%
EFAV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

XQLT.TO vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQLT.TO c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XQLT.TOEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.07

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.56

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.05

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

5.51

+5.37

XQLT.TO vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQLT.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQLT.TO и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XQLT.TO и EFAV

Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQLT.TOEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-24.54%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.05%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-8.27%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-21.95%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.05%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.99%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XQLT.TO и EFAV

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQLT.TOEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.49%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.11%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.62%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.34%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

14.76%

+1.68%

Сравнение комиссий XQLT.TO и EFAV

XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQLT.TO и EFAV

Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EFAV в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.04%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.63%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQLT.TO and EFAV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.

XQLT.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.32% for XQLT.TO and 0.20% for EFAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQLT.TO и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор