Сравнение XPPT.DE с IAUM
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPT.DE returned 8.27%/yr vs 18.54%/yr for IAUM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и IAUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -4.15%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -27.17% | 114.44% | -3.35% | -8.94% | 16.19% | -7.65% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -4.15% | 44.78% | 35.42% | 9.73% | 5.68% | 8.70% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and IAUM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between XPPT.DE and IAUM shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
IAUM
Сравнение XPPT.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPT.DE | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.10 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 2.89 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и IAUM
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки IAUM в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -23.08% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -23.08% | -19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.25% | -23.08% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -23.08% | -19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -22.86% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -4.50% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 8.78% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и IAUM
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.68% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 22.67% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 25.74% | +24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 16.86% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 16.85% | +15.43% |
Сравнение комиссий XPPT.DE и IAUM
XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и IAUM
Ни XPPT.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and IAUM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for XPPT.DE.
XPPT.DE is categorized as Precious Metals, while IAUM is Gold. XPPT.DE tracks Platinum, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор