Сравнение XPPT.DE с BGLD
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. XPPT.DE is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, XPPT.DE returned 8.27%/yr vs 11.60%/yr for BGLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и BGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как BGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -1.95%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -27.17% | 114.44% | -3.35% | -8.94% | 16.19% | -7.36% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -1.95% | 17.24% | 29.84% | 9.84% | 3.62% | 1.12% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and BGLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. BGLD — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
BGLD
Сравнение XPPT.DE c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPT.DE | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.16 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 2.97 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и BGLD
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки BGLD в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -10.28% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -10.28% | -31.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.25% | -10.28% | -31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -10.28% | -31.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -9.75% | -32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -2.60% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 4.01% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и BGLD
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 4.02% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 10.22% | +29.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 11.72% | +38.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 10.40% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 10.19% | +22.09% |
Сравнение комиссий XPPT.DE и BGLD
XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и BGLD
XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.55% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and BGLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPPT.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPPT.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
XPPT.DE is categorized as Precious Metals, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Xtrackers and FT Vest. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.91% for BGLD.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор