PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPPE.DE с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPPE.DE с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, XPPE.DE returned 18.07%/yr vs 26.78%/yr for IAUM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности XPPE.DE и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XPPE.DE показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 2.03%.

XPPE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-16.61%
6 месяцев
12.43%
1 год
59.61%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

IAUM

1 день
-2.86%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.80%
1 год
27.76%
3 года*
26.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPPE.DE и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities		-16.61%133.17%-11.04%-8.96%5.52%-10.56%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		2.03%44.78%35.42%9.73%5.68%8.70%

Correlation

The correlation between XPPE.DE and IAUM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.34

The correlation between XPPE.DE and IAUM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с XPPE.DE:
XPPE.DE с XGDU.DEXPPE.DE с 8PSG.DEXPPE.DE с GLDXPPE.DE с XAIXXPPE.DE с AGMIXPPE.DE с GLDA.LXPPE.DE с GLDA.DE
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

XPPE.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPPE.DE
Ранг доходности на риск XPPE.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPE.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPE.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPPE.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPE.DEIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.11

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.51

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.56

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

3.85

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPPE.DE vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPPE.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPPE.DE и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPE.DEIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.24

-0.92

Просадки

Сравнение просадок XPPE.DE и IAUM

Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки IAUM в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPE.DEIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-17.88%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-17.88%

-17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.80%

-17.88%

-17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.47%

-17.88%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-4.30%

-19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

7.23%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XPPE.DE и IAUM

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPE.DEIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

4.63%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.55%

21.73%

+19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.56%

25.06%

+22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.95%

16.66%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.28%

16.66%

+15.62%

Сравнение комиссий XPPE.DE и IAUM

XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPPE.DE и IAUM

Ни XPPE.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XPPE.DE and IAUM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.

XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while IAUM is Gold. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.09% for IAUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор