PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPPE.DE с GLDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPPE.DE с GLDA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L).

XPPE.DE и GLDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPPE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Platinum (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. GLDA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPPE.DE и GLDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPPE.DE и GLDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities		-12.27%133.17%-11.04%-8.96%5.52%-11.54%24.20%
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		10.37%45.55%34.37%9.54%7.05%3.75%-1.47%
Разные валюты инструментов

XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как GLDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XPPE.DE показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у GLDA.L с доходностью 10.37%.

XPPE.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
25.26%
1 год
94.86%
3 года*
21.38%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

GLDA.L

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.42%
С начала года
10.37%
6 месяцев
23.63%
1 год
39.80%
3 года*
30.18%
5 лет*
22.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities

Amundi Physical Gold ETC (C)

Часто сравнивают с XPPE.DE:
XPPE.DE с GLDXPPE.DE с XGDU.DEXPPE.DE с GLDA.DEXPPE.DE с AGMIXPPE.DE с GLDIXPPE.DE с 8PSG.DEXPPE.DE с XAIX
Часто сравнивают с GLDA.L:
GLDA.L с SGLN.LGLDA.L с GLDGLDA.L с NVDAGLDA.L с AAPLGLDA.L с XDEQ.LGLDA.L с SGOLGLDA.L с CSPX.L

Сравнение комиссий XPPE.DE и GLDA.L

XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GLDA.L в 0.12%.

XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)

Доходность на риск

XPPE.DE vs. GLDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPPE.DE
Ранг доходности на риск XPPE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLDA.L
Ранг доходности на риск GLDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPPE.DE c GLDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPE.DEGLDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.60

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.08

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.56

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.91

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPPE.DE vs. GLDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPPE.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDA.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPPE.DE и GLDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPE.DEGLDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.60

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.63

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.24

-0.88

Корреляция

Корреляция между XPPE.DE и GLDA.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPPE.DE и GLDA.L

Ни XPPE.DE, ни GLDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPPE.DE и GLDA.L

Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки GLDA.L в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и GLDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XPPE.DEGLDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-21.57%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-17.90%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-17.90%

-21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.07%

-10.91%

-20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-5.13%

-18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

4.26%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XPPE.DE и GLDA.L

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPPE.DEGLDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

11.63%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.98%

21.69%

+19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.84%

24.74%

+21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

17.77%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

17.84%

+14.25%