PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPPE.DE с XGDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPPE.DE с XGDU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE).

XPPE.DE и XGDU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPPE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Platinum (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. XGDU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPPE.DE и XGDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPPE.DE и XGDU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities		-12.27%133.17%-11.04%-8.96%5.52%-11.54%24.20%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		8.00%49.11%34.18%9.42%7.01%3.80%-2.31%

Доходность по периодам

С начала года, XPPE.DE показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у XGDU.DE с доходностью 8.00%.

XPPE.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
25.26%
1 год
94.86%
3 года*
21.38%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

XGDU.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.36%
С начала года
8.00%
6 месяцев
23.42%
1 год
40.30%
3 года*
30.17%
5 лет*
22.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с XPPE.DE:
XPPE.DE с GLDXPPE.DE с GLDA.DEXPPE.DE с AGMIXPPE.DE с GLDA.LXPPE.DE с GLDIXPPE.DE с 8PSG.DEXPPE.DE с XAIX
Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с XSLE.DEXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с PPFB.DE

Сравнение комиссий XPPE.DE и XGDU.DE

XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XGDU.DE в 0.12%.

XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Доходность на риск

XPPE.DE vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPPE.DE
Ранг доходности на риск XPPE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPPE.DE c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPE.DEXGDU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.68

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.17

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.64

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.96

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPPE.DE vs. XGDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPPE.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGDU.DE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPPE.DE и XGDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPE.DEXGDU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.68

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.09

-0.73

Корреляция

Корреляция между XPPE.DE и XGDU.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPPE.DE и XGDU.DE

Ни XPPE.DE, ни XGDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPPE.DE и XGDU.DE

Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки XGDU.DE в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и XGDU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XPPE.DEXGDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-18.74%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-16.57%

-19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-16.57%

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.07%

-10.65%

-20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-6.10%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

4.40%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XPPE.DE и XGDU.DE

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPPE.DEXGDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

11.35%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.98%

21.18%

+19.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.84%

23.84%

+22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

15.82%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

15.72%

+16.37%