Сравнение XPPE.DE с GLL
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs -27.29%/yr for GLL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и GLL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как GLL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 6.25%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 29.00%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -39.38%
- 5 лет*
- -27.29%
- 10 лет*
- -20.79%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 26.49% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 6.25% | -67.23% | -28.93% | -17.46% | 3.95% | 9.26% | -26.86% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and GLL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.46 |
The correlation between XPPE.DE and GLL shifts across timeframes, from -0.60 (1 year) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. GLL — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
GLL
Сравнение XPPE.DE c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.57 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.84 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и GLL
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -99.17% | +53.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -65.97% | +20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -89.17% | +43.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -91.59% | +46.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -98.57% | +53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -84.84% | +60.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 44.49% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и GLL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.45%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 17.85% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 49.12% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 57.37% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 40.03% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 35.84% | -3.41% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и GLL
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и GLL
Ни XPPE.DE, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and GLL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPPE.DE is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPPE.DE is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор