Сравнение XPPE.DE с GLDM
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.19%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 26.49% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.19% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.17% | 0.17% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and GLDM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.34 |
Over the past year, XPPE.DE and GLDM have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
GLDM
Сравнение XPPE.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.10 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 2.88 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и GLDM
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -23.07% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -23.07% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -23.07% | -22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -23.07% | -22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -22.87% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -5.41% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 8.77% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и GLDM
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 7.74% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 22.79% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 25.83% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 16.93% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 15.80% | +16.63% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и GLDM
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и GLDM
Ни XPPE.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and GLDM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор