Сравнение XPPE.DE с DGZ
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs -8.57%/yr for DGZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и DGZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 17.17%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- -15.62%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- -7.17%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 26.49% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 17.17% | -40.56% | -10.94% | -7.60% | 11.44% | 9.12% | -18.94% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and DGZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
DGZ
Сравнение XPPE.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.25 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.43 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и DGZ
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -85.27% | +39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -37.31% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -63.26% | +17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -67.72% | +22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -78.63% | +33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -56.39% | +32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 21.68% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и DGZ
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.45%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 23.67%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 23.67% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 59.02% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 70.53% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 38.51% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 30.50% | +1.93% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и DGZ
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и DGZ
Ни XPPE.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and DGZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPPE.DE is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPPE.DE is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.75% for DGZ.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор