PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPPE.DE с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XPPE.DE и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 17.17%.


XPPE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-18.20%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-30.60%
1 год
13.84%
3 года*
15.93%
5 лет*
4.05%
10 лет*

DGZ

1 день
0.23%
1 месяц
17.03%
С начала года
17.17%
6 месяцев
22.26%
1 год
-9.22%
3 года*
-15.62%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
-7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPPE.DE и DGZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities
-30.60%133.17%-11.04%-8.96%5.52%-11.54%26.49%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
17.17%-40.56%-10.94%-7.60%11.44%9.12%-18.94%

Correlation

The correlation between XPPE.DE and DGZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

XPPE.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPPE.DE
Ранг доходности на риск XPPE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPPE.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XPPE.DEDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.25

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

-0.43

+1.09

XPPE.DE vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPPE.DE на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPPE.DE и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPPE.DE и DGZ

Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XPPE.DEDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-85.27%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-37.31%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.47%

-63.26%

+17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

-67.72%

+22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.47%

-78.63%

+33.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-56.39%

+32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

21.68%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XPPE.DE и DGZ

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.45%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 23.67%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XPPE.DEDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

23.67%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

59.02%

-18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.22%

70.53%

-23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.13%

38.51%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

30.50%

+1.93%

Сравнение комиссий XPPE.DE и DGZ

XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPPE.DE и DGZ

Ни XPPE.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XPPE.DE and DGZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XPPE.DE is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XPPE.DE is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.75% for DGZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор