Сравнение XPP с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
XPP и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPP и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | -17.16% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и MUU
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
XPP vs. MUU — Ранг доходности на риск
XPP
MUU
Сравнение XPP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 7.00 | -7.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 3.86 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 17.99 | -18.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 50.69 | -51.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 7.00 | -7.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.77 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между XPP и MUU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и MUU
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и MUU
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -75.07% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -52.72% | +20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -38.92% | -38.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -25.08% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 18.71% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 47.51% | -34.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 99.28% | -70.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 130.64% | -83.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 127.68% | -65.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 127.68% | -72.71% |