Сравнение XPP с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
XPP и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -5.13% против 3.68% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и KORU
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
XPP vs. KORU — Ранг доходности на риск
XPP
KORU
Сравнение XPP c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 6.40 | -6.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 3.79 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.54 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 11.58 | -11.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 41.52 | -42.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 6.40 | -6.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.02 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XPP и KORU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и KORU
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и KORU
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -95.79% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -61.39% | +29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -93.54% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -95.79% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -53.60% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -58.03% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 17.13% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и KORU
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 59.12% | -45.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 93.35% | -64.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 106.33% | -58.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 78.49% | -15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 76.33% | -21.36% |