Сравнение XPP с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
XPP и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -9.93% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и GGLL
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
XPP vs. GGLL — Ранг доходности на риск
XPP
GGLL
Сравнение XPP c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 3.24 | -3.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 3.58 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.37 | -5.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 19.61 | -20.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 3.24 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.80 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между XPP и GGLL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и GGLL
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и GGLL
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -52.81% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -38.39% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -27.39% | -50.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -15.51% | -32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 10.52% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 19.62% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 39.89% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 61.32% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 55.21% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 55.21% | -0.24% |