Сравнение XPND с TCAI
XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPND и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 84.98%.
XPND
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 84.98%
- 6 месяцев
- 76.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPND и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 15.49% | 7.73% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 84.98% | 17.77% |
Correlation
The correlation between XPND and TCAI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение распределения секторов XPND и TCAI
Секторы
XPND
TCAI
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XPND
TCAI
Коммуникационные услуги
XPND
TCAI
Финансовые услуги
XPND
TCAI
Сырьевые материалы
XPND
-
TCAI
-
Потребительский циклический сектор
XPND
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
XPND
-
TCAI
-
Энергетика
XPND
-
TCAI
Здравоохранение
XPND
-
TCAI
-
Промышленность
XPND
-
TCAI
Недвижимость
XPND
-
TCAI
Коммунальные услуги
XPND
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPND vs. TCAI — Ранг доходности на риск
XPND
TCAI
Сравнение XPND c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 4.35 | -3.67 |
Просадки
Сравнение просадок XPND и TCAI
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPND | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -15.80% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.71% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -3.43% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPND | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 35.87% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 35.87% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 35.87% | -12.00% |
Сравнение комиссий XPND и TCAI
И XPND, и TCAI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и TCAI
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.09% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
XPND and TCAI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPND and TCAI have the same expense ratio: 0.65% per year.
XPND has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: First Trust and Tortoise.
Подберите оптимальное распределение для XPND и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор