Сравнение XPND с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

XPND и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XPND и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и FTEC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
XPND First Trust Expanded Technology ETF	-8.31%	18.82%	29.61%	46.13%	-29.66%	15.05%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-6.12%	22.11%	29.40%	53.30%	-29.59%	20.03%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

XPND

1 день: 0.83%

1 месяц: -4.12%

С начала года: -8.31%

6 месяцев: -9.25%

1 год: 16.58%

3 года*: 21.77%

5 лет*: —

10 лет*: —

FTEC

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.12%

6 месяцев: -5.70%

1 год: 30.17%

3 года*: 23.47%

5 лет*: 15.05%

10 лет*: 21.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Expanded Technology ETF

Название символа

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с XPND:

XPND с FFND XPND с SPRX XPND с XLK XPND с FNGS XPND с GFOF XPND с MTUM XPND с XT

Часто сравнивают с FTEC:

FTEC с VGT FTEC с QQQM FTEC с QQQ FTEC с XLK FTEC с FSPTX FTEC с FXAIX FTEC с SMH

Сравнение комиссий XPND и FTEC

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

XPND

First Trust Expanded Technology ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

XPND vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPND

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XPND	FTEC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.10	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	1.69	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.24	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	1.92	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.98	5.93	-2.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XPND	FTEC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.10	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.86	-0.39

Корреляция

Корреляция между XPND и FTEC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и FTEC

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XPND First Trust Expanded Technology ETF	0.11%	0.08%	0.12%	0.18%	0.34%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.45%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%

Просадки

Сравнение просадок XPND и FTEC

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

	XPND	FTEC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.00%	-34.95%	-3.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.38%	-16.26%	-1.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-34.95%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.59%	-11.53%	-2.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.31%	-5.61%	-4.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.83%	5.27%	+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и FTEC

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 7.15%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XPND	FTEC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.15%	8.01%	-0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.52%	16.40%	-1.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.48%	27.53%	-4.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.08%	25.11%	-1.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.08%	24.57%	-0.49%

Сравнение XPND с FTEC

Доходность

Сравнение доходности XPND и FTEC

Сравнение доходности по годам XPND и FTEC

Доходность по периодам

XPND

FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XPND и FTEC

Доходность на риск

XPND vs. FTEC — Ранг доходности на риск

XPND

FTEC

Сравнение XPND c FTEC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XPND vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и FTEC

Просадки

Сравнение просадок XPND и FTEC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и FTEC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)