Сравнение XPND с ARMH
XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPND charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности XPND и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPND
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPND и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.35% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 13.29% |
Correlation
The correlation between XPND and ARMH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPND vs. ARMH — Ранг доходности на риск
XPND
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XPND c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPND | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPND и ARMH
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPND | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -24.85% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -20.68% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -8.89% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPND | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 117.02% | -97.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 117.02% | -92.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 117.02% | -92.94% |
Сравнение комиссий XPND и ARMH
XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и ARMH
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
XPND and ARMH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.
XPND has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для XPND и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор