Сравнение XPH с SPAQ
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XPH is passively managed, while SPAQ is actively managed. Over the past 3 years, XPH returned 14.00%/yr vs 5.86%/yr for SPAQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XPH charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.
Доходность
Сравнение доходности XPH и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 2.82%.
XPH
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 3.57%
SPAQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPH и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 3.48% | 31.60% | 4.94% | -1.76% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 2.82% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Correlation
The correlation between XPH and SPAQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов XPH и SPAQ
Секторы
XPH
SPAQ
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XPH
SPAQ
-
Сырьевые материалы
XPH
-
SPAQ
-
Коммуникационные услуги
XPH
-
SPAQ
-
Потребительский циклический сектор
XPH
-
SPAQ
-
Потребительский защитный сектор
XPH
-
SPAQ
-
Энергетика
XPH
-
SPAQ
-
Финансовые услуги
XPH
-
SPAQ
Промышленность
XPH
-
SPAQ
Недвижимость
XPH
-
SPAQ
-
Технологии
XPH
-
SPAQ
-
Коммунальные услуги
XPH
-
SPAQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPH vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
XPH
SPAQ
Сравнение XPH c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.90 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 3.23 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.54 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XPH и SPAQ
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -5.30% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -5.30% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -5.30% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | 0.00% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -0.54% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.47% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и SPAQ
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 1.94% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 5.01% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 8.80% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 6.99% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 6.99% | +15.12% |
Сравнение комиссий XPH и SPAQ
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и SPAQ
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPAQ в 16.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.23% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.64% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
XPH and SPAQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPH has higher volatility (7.54%) compared to SPAQ (1.94%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs SPAQ's -5.30%.
On 3-year performance, XPH leads with 14.00% vs 5.86% for SPAQ. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XPH has performed better with a 14.00% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.64% for XPH.
They also come from different issuers: State Street and Horizon. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.85% for SPAQ.
XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPH и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор