Сравнение XPH с SPAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).
XPH и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XPH и SPAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | -1.76% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 0.14% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
SPAQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и SPAQ
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Доходность на риск
XPH vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
XPH
SPAQ
Сравнение XPH c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.57 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.85 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.93 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 3.46 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.57 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между XPH и SPAQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и SPAQ
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPAQ в 16.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.66% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и SPAQ
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и SPAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -5.30% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -5.30% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.89% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -0.53% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.42% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и SPAQ
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 1.75% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 6.21% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 8.59% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 7.04% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 7.04% | +15.18% |